【仮想通貨】逆張りバンドウォークを検証してみる【テクニカル検証シリーズ】

どうも、Akyです。

前回の記事で書いた通り、世に出回ってるテクニカルを実際に使ってみて、データをとって、検証していこうと思います。

今回検証するのはこちら

 

鹿子木健の『逆張りバンドウォーク』

逆張りバンドウォークとは

鹿子木健さんといえば投資歴10年以上のベテランで、トレードで勝つには『状況に応じた勝ちパターン』が重要だと考え、それを元に『FX10の勝ちパターン』を編み出しました。

そのパターンのひとつがボリンジャーバンドを使った『逆張りバンドウォーク』です。

鹿子木さんが『生涯勝ち続けることができる』と豪語するこの逆張りバンドウォークについては、俺が為替をやっていた頃、よく使っていた手法なのですが、仮想通貨をはじめてからすっかり存在が頭の中から消えていました。

最近ようやくGMOなど、ボリンジャーバンドが使える仮想通貨FXが登場しはじめたので、チャレンジしてみたいと思います!

手法

  1. 上昇トレンドの相場を探す
  2. ボリンジャーバンドの、+1aの上をローソク足の終値が9本以上バンドウォーク(+1aの上を歩くように動くこと)しているチャートをみつける
  3. そのあと、+1aを終値で下抜けたら、次のローソク足で「売り」に入る
  4. センターライン到達で半分利確
  5. -2a到達で全部利確
  6. +1aを終値で上抜いたら損切り。センター到達で半分利確している場合はそのセンターを上抜いたら損切り

「買い」で入る場合はこのパターンの逆の考え方でOK。

強いトレンドには必ず「強い反動がある」という考え方に基づく戦略だそうで、その「強いトレンド」の判断基準が「9本のバンドウォーク」です。
この「9本」という数字も、過去10年のデータに基づいた数字で、9本以上だと大きい反動が来る確率が「7割以上」になるそうです。

時間足は大きい時間足でやるほど有効だそうで、低くても最低「1時間足」くらいまでが理想です。
リスク回避の考え方から推奨レバレッジは1倍~3倍。

センターで半分利確することにより、そこから上がっても下がっても、確実に利益を確定して逃げることができます。

検証してみた結果

 

通貨 ビットコイン
 時間足 1時間足
 レバレッジ 3倍
 結果 ★★★☆☆

各検証の結果の詳細は、上のツイッター投稿のコメント欄を見てください。

まず勝率ですが、「半分利確」を「勝ち」にカウントするなら、7勝3敗とかなり良い線です。

これなら一見、かなり使えるテクニカルのように見えますが、大きな欠点がありました。

「ローソク足がバンド1aを抜けたら、次の足でエントリー」という、このルール。「次の足でエントリー」これが問題でした。

次の足でエントリーするまでに、ローソク足がセンターラインまで伸びきってしまったり、エントリーするころには反発が始まってたりと、いまいち即効性に欠けるルールのせいで
センターの付近でエントリー開始してしまい、その後の戻りの方が大きくて損失が拡大してしまったりすることが多いようです。

「センターで半分利確」は最低でも利益を食って逃げられる、ことが売りだったので、損失の方が大きくなってしまっては元も子もありません。
これでは「半分利確」できても実質「敗け」と同じですね。

もしかしたら時間足をもっと大きくした方が良いのかもしれませんが、今回は時間が足らず「1時間足」での検証のみということで。

※為替では間違いなく使える「勝ちパターン」のひとつなので、今回はボラの激しい仮想通貨にはいまいち合わなかった、という可能性もあります。

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